Сначала (как? - наречие, обстоятельство, второстепенный член предложения) мы (кто? - подлежащее) ехали (что делали? - сказуемое) на поезде (на чем? - дополнение), а потом (когда? - наречие, обстоятельство) шли (что делали? - сказуемое) лесом (как? - обстоятельство) на лыжах (на чем? - дополнение).